IFIN, INŠTITUT ZA FINANCE v Ljubljani

Транскрипт

1 Organizator specijaliziranih stručnih seminara za stručnjake sa područja financija, u suradnji sa organizira financijski seminar pod nazivom Izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja i savladavanje kreditnog rizika Hrvatska, Dvorac Mihanović, Terme Tuhelj, 8. i 9. lipnja Kome je seminar namijenjen? Seminar je namijenjen: svim onim koje zanima postupak izračunavanja vjerojatnoće neplaćanja, svim onim koji se žele upoznati sa osnovama unutarnjih bonitetnih sistema IRB, svim onim koji se bave savladavanjem kreditnog rizika u bankama i štedionicama da bi se upoznali sa nekim od bitnih elemenata u procesu izračunavanja odgovarajućeg unutarnjeg kapitala za kreditni rizik u okviru drugog stupnja novog kapitalskog sporazuma Basel 2, svim onim koji se žele upoznati sa mogućnošću savladavanja kreditnih rizika pomoću programa SPSS, svim onim koji se žele upoznati sa programom SPSS i njegovom uporabnošću u procesu savladavanja kreditnih rizika u bankama, svim revizorima koji na osnovu postojećeg zakonodavstva vrše revizorske preglede u financijskim institucijama i ocjenjuju rizike kojima su institucije izložene; Izvođači seminara 1. doc. dr. Srečko Devjak, Banka Slovenije 2. doc. dr. Marko Pahor, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Ljubljani Predsjednik programskog savjeta doc. dr. Srečko Devjak, Kontrola bankarskog poslovanja, Banka Slovenije

2 Program seminara 1. doc. dr. Marko Pahor: Osnovni statistički modeli na kojim temelje modeli za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja: Bivariatna linearna regresija i uvod u multivariatnu linearnu regresiju Linearna bivariatna regresija Prikaz bivariatne linearne funkcije regresije i njeno ocjenjivanje Opredjeljenje ovisne i neovisne promjenljive PRIMJER: Veličina odobrenog dugoročnog investicionog kredita poduzećima pomoću SPSS Interpretacija koeficijenata regresije i konstante regresije Ocjenjivanje kvaliteta modela regresije Kako u praksi možemo uporabiti ocijenjenu bivariatnu linearnu funkciju regresije? Obrazloženje osnovnih karakteristika multivariatne linearne regresije i njene pretpostavke 2. doc. dr. Marko Pahor: Osnovni statistički modeli na kojim temelje modeli za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja: Multivariatna linearna regresija Prikaz multivariatne linearne funkcije regresije i njeno ocjenjivanje Opredjeljenje ovisne i neovisnih promjenljivih Zašto želimo u model regresije uključiti više neovisnih promjenljivih? Načini uključivanja neovisnih promjenljivih u model Značenje partdeterminacionog koeficijenta Stupnjevi karakteristika koeficijenata regresije STUDIJA PRIMJERA: Veličina odobrenog dugoročnog investicionog kredita poduzećima pomoću SPSS 3. doc. dr. Srečko Devjak: Podaci i ocjenjivanje vjerojatnoće neplaćanja Opredjeljenje događaja neplaćanja (opredjeljenje ovisne promjenljive) Odabir i obrazloženje financijskih indikatora (opredjeljenje neovisnih promjenljivih) Način sakupljanja podataka i uvjet koji je potreban za kvalitetu podataka Poteškoće pri garantiranju kvalitetnih podataka u praksi Postupak biranja uzoraka i prikaz biranja uzoraka pomoću SPSS Izračunavanje opisnih statistika za odabrane financijske indikatore Prikaz dviju baza podataka za potrebe rada na seminaru 4. doc. dr. Srečko Devjak: Statistički modeli za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja diskriminantna analiza Karakteristike diskriminantne analize Prikaz i obrazloženje diskriminantne funkcije PRIMJER 1: Praktični izračun vjerojatnoće neplaćanja pomoću diskriminantne analize na odabranim podacima pomoću SPSS Ispitivanje normalnosti porazdjeljenja neovisnih promjenljivih pomoću SPSS Interpretacija rezultata pomoću SPSS i. ocjenjivanje uporabnosti modela ii. ocjenjivanje preciznosti modela (prikaz matrike klasifikacija) iii. izračunavanje vrijednosti diskriminantne funkcije za svako poduzeće iv. izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja za odabrana poduzeća PRIMJER 2: Uporaba izračunate diskriminantne funkcije za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja novih poduzeća, koja još nisu uključena u bazu komitenata banke pomoću SPSS STUDIJA PRIMJERA: Izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja pomoću programskog paketa SPSS i diskriminantne analize na primjeru portfelja kredita poduzećima 5. doc. dr. Marko Pahor: Statistički modeli za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja logistička i probit regresija (logit i probit model) Karakteristike logističke i probit regresije Prikaz i obrazloženje funkcije logističke i probit regresije

3 PRIMJER 1: Praktično izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja pomoću logističke i probit regresije na odabranim podacima pomoću SPSS Interpretacija rezultata pomoću SPSS i. ocjenjivanje uporabnosti modela ii. ocjenjivanje preciznosti modela (prikaz matrike klasifikacija) i zaključivanje o potrebnom dodatnom kapitalu u drugom stupnju kapitalskog uređenja Basel 2 iii. izračunavanje vrijednosti funkcije logističke regresije za svako poduzeće iv. izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja za odabrana poduzeća PRIMJER 2: Uporaba izračunate funkcije logističke i probit regresije za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja novih poduzeća, koja još nisu uključena u bazu komitenata banke pomoću SPSS STUDIJA PRIMJERA: Izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja pomoću programskog paketa SPSS te logit i probit modela na primjeru portfelja kredita poduzećima Prednosti logističke regresije u poređenju sa diskriminantnom analizom (pretpostavke diskriminantne analize), prednosti probit regresije u poređenju sa diskriminantnom analizom i logističkom regresijom 6. doc. dr. Srečko Devjak: Vjerojatnoća neplaćanja i bonitetne ocjene Kreditne institucije i izvori ocjenjivanja vjerojatnoće neplaćanja Preslikavanje vjerojatnoće neplaćanja na pojedinačne bonitetne razrede Upoređivanje bonitetnih ocjena 7. doc. dr. Marko Pahor: Statistički modeli za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja ordinalna logistička regresija (ordinalni logit model) Karakteristike ordinalne logističke regresije Prikaz i obrazloženje funkcije ordinalne logističke regresije PRIMJER 1: Praktično izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja pomoću ordinalne logističke regresije na odabranim podacima pomoću SPSS Interpretacija rezultata pomoću SPSS i. ocjenjivanje uporabnosti modela ii. ocjenjivanje preciznosti modela (prikaz matrike klasifikacija) i zaključivanje o potrebnom dodatnom kapitalu u drugom stupnju kapitalskog uređenja Basel 2 iii. izračunavanje vrijednosti funkcije probit regresije za svako poduzeće iv. izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja za odabrana poduzeća PRIMJER 2: Uporaba izračunate funkcije ordinalne logističke regresije za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja novih poduzeća, koja još nisu uključena u bazu komitenata banke pomoću SPSS STUDIJA PRIMJERA: Izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja pomoću programskog paketa SPSS i ordinalne logističke regresije na primjeru portfelja kredita poduzećima Prednosti ordinalne logističke regresije pri ocjenjivanju vjerojatnoće neplaćanja u poređenju sa srodnim pristupima 8. doc. dr. Srečko Devjak: Zaključno predavanje Neki od bitnih elemenata u procesu izračunavanja odgovarajućeg unutarnjeg kapitala za kreditni rizik. Zašto bi banka trebala interno uporabljati modele za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja poduzeća ako kapitalski zahtjev za kreditne rizike izračunava pomoću standardiziranog pristupa?

4 Raspored seminara Ponedjeljak, dolazak i registracija sudionika doc. dr. Srečko Devjak, Plenarno predavanje doc. dr. Marko Pahor, Osnovni statistički modeli, na kojim temelje modeli za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja: Bivariatna linearna regresija i uvod u multivariatnu linearnu regresiju Odmor doc. dr. Marko Pahor, Osnovni statistički modeli, na kojim temelje modeli za izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja: Multivariatna linearna regresija Ručak doc. dr. Srečko Devjak, Podaci i ocjenjivanje vjerojatnoće neplaćanja Odmor doc. dr. Srečko Devjak, Diskriminantna analiza 1. dio Odmor doc. dr. Srečko Devjak, Diskriminantna analiza 2. dio Utorak, skupljanje sudionika doc. dr. Srečko Devjak, Uvodne napomene doc. dr. Marko Pahor, Logistička in probit regresija 1. dio Odmor doc. dr. Marko Pahor, Logistička in probit regresija 2. dio doc. dr. Srečko Devjak, Vjerojatnoća neplaćanja i bonitetne ocjene Ručak doc. dr. Marko Pahor, Ordinalna logistička regresija 1.dio Odmor doc. dr. Marko Pahor, Ordinalna logistička regresija 2.dio doc. dr. Srečko Devjak, Zaključno predavanje Način rada na seminaru Rad na seminaru će se odvijati na prenosnim kompjuterima pomoću programa SPSS. Prenosne kompjutere, kao i programsku opremu, će obezbijediti organizator seminara. Izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja će najprije biti prikazano na razumljivo pripremljenom predavanju, a poslije svakog predavanja će uslijediti praktični primjer izračunavanja vjerojatnoće neplaćanja. Izračunavanje neplaćanja će biti prikazano za odabrani fiktivni portfelj dužnika, koji će pripremiti organizator seminara. Sudionici seminara će najprije na svojim prenosnim kompjuterima i pomoću SPSS pratiti predavača pri izračunavanju vjerojatnoće neplaćanja na istom praktičnom primjeru. Biće prikazan postupak izračunavanja vjerojatnoće neplaćanja u cjelini. Zatim će sudionici sami pokušati izračunati

5 vjerojatnoće neplaćanja za dužnike iz drugog fiktivnog portfelja. Pri izračunavanju će im po potrebi pomagati predavač sa suradnicima. Kad i gdje će se seminar odvijati? Seminar će trajati dva dana, 8. i 9. lipnja 2009., u Plavom salonu Dvorca Mihanović, Terme Tuhelj. Dodatne informacije o hotelu sudionici seminara mogu dobiti na internet adresi a rezervaciju za smještaj mogu urediti sa gospođom Ivanom Kralj, telefonom ili putem elektronske pošte ivana.kralj@terme-tuhelj.hr. Prilikom rezerviranja smještaja je potrebno da se sudionici seminara pozivaju na seminar pod nazivom Izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja i savladavanje kreditnog rizika u organizaciji IFIN, Instituta za financije. Gdje je moguće dobiti dodatne informacije o seminaru? Dodatne informacije je mogoće dobiti od organizatora seminara, IFIN, Institut za financije, putem elektronske pošte na adresi info@ifin.si. Kotizacija i opći uvjeti Kotizacija za navedeni seminar iznosi 520 EUR + PDV. U slučaju prijave na pojedinačni (samo prvi ili samo drugi) dan seminara, kotizacija iznosi 390 EUR + PDV. IFIN, Institut za financije, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iz iste organizacije priznaje 15 % popusta na navedenu cijenu. Zadnji dan za prijavu na seminar je petak, 5. lipanj IFIN, Institut za financije, zadržava pravo na promjenu programa u slučaju nastanka nepredvidivih događaja ili pravo na otkazivanje seminara u slučaju premalog broja prijava. Račun za plaćanje kotizacije ćete dobiti po završetku seminara. Ako se pismeno odjavite 14 dana prije predviđenog izvođenja seminara, tj. do uključno sa 22. svibnjem, obračunaćemo vam 50% kotizacije. U slučaju kasnije odjave, kotizaciju ćemo vam obračunati u cjelini. Kako se je moguće prijaviti na seminar? Prijavnica na seminar se nalazi na zadnjoj strani brošure. Popunjenu prijavnicu pošaljite faksom na broj Na seminar se možete prijaviti i putem elektronske pošte na elektronsku adresu info@ifin.si. Molimo vas da u slučaju elektronske prijave navedete sve podatke koji se nalaze na prijavnici. Prijava na seminar je konačno potvrđena plaćanjem kotizacije. Po prijemu plaćanog iznosa ćemo vam poslati račun. Podrobnosti o plaćanju: Primalac IFIN, Institut za financije Ulica Jožeta Jame 14, SI-1210 Ljubljana Broj računa: IBN i račun: SI Banka Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana SWIFT: ABANSI2X Bankovni IBN: SI

6 PRIJAVNICA za sudjelovanje na seminaru»izračunavanje vjerojatnoće neplaćanja i savladavanje kreditnog rizika«, 8. i 9. lipanj Organizacija: Adresa: (Molimo, upišite točne podatke o organizaciji odnosno o imenu i sjedištu organizacije, koje ćemo uporabiti za izdavanje računa) ID za PDV: Telefon: Fax: Prijavljujemo: U, dana Pečat i potpis odgovorne osobe: Popunjenu prijavnicu pošaljite faksom na broj Na seminar se možete prijaviti i putem elektronske pošte na elektronsku adresu info@ifin.si. IFIN, Institut za financije, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iz iste organizacije priznaje 15 % popusta na navedenu cijenu. Zadnji dan za prijavu na seminar je petak, 5. lipanj IFIN, Institut za financije, zadržava pravo na promjenu programa u slučaju nastanka nepredvidivih događaja ili pravo na otkazivanje seminara u slučaju premalog broja prijava. Račun za plaćanje kotizacije ćete dobiti po završetku seminara. Ako se pismeno odjavite 14 dana prije predviđenog izvođenja seminara, tj. do uključno sa 22. svibnjem, obračunaćemo vam 50% kotizacije. U slučaju kasnije odjave, kotizaciju ćemo vam obračunati u cjelini. IFIN, Institut za financije, se obvezuje da će vaše podatke brižno čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP, UL RS 59/1999, 57/2001 i 59/2001) i da će ih uporabljati samo za vlastite potrebe te ih bez vašeg pristanka neće proslijediti trećim osobama. IFIN, Institut za financije, će podatke uporabljati isključivo sa namjerom vlastitih poslovnih djelatnosti. Registrirani korisnik može zahtijevati da IFIN, Institut za financije, trajno ili privremeno prestane sa uporabom njegovih osobnih podataka za namjere neposrednog trgovanja.